期货人生：一个日内交易系统的学习

最近和讯期货发布了一篇关于日内交易文章，文章内容比较有可读性，下面我们就深入解读这篇文章。

【交易系统】

方法：

1，每天只做一次，开盘后行情形成后开仓；

2，在价格走势很慢的时候进入，开完仓价格朝着不利方向走，就无条件平仓，当天不再做第二次；

3，开完仓价格朝着有利的一侧运行后，确认后在开仓价设好止损，通过条件单或闪电手自动止损功能，不再关注行情，收盘之前来平仓。

上述的方法和我们教程第85页 第一节 日内短线交易 中介绍的方法相似。教程中对入场点、止损点位、止盈点位都有很准确的表述，我们来学习一下：

【一个准确的日内交易系统案例】

来源：《清欢洪荒之作-期货交易系统》第85页

一、开仓规则：利用开盘的第一根3分钟k线的高低点作为开仓的方向，向上突破高点，开多单；向下突破低点，开空单。

下图为塑料1701合约2016年8月12日3分钟图走势：

二、止损点位：如上图，首根k线的高点为止损点位，如果突破首根k线高点，止损并反手多单。

三、止盈点位：止盈点位是整个交易系统的核心，因为入场点和止损点，在这个日内交易系统中是固定的。止盈的方式的不同，就决定了日内交易系统的不同。

1、上穿（下穿）分时均价线止盈

因为分时的均价线是当日多空的分水岭，当价格上穿分时均价线的时候，塑料当天的行情就不再继续看空，空单应该止盈出局。

2、三波行情走完后止盈

这个是利用了波浪理论，价格在走完第三波的下跌或上涨后，一般行情都会出现衰竭，甚至以后的行情可能出现反转。所以我们在第三波行情走完的时候止盈。

当然上图中，塑料的三波空头行情，表现的并不是很流畅。很多时候，三浪的下跌并不是很容易区分。

3、巨量平仓方法

在当日行情中，会经常出现在短时间内价格放出巨量的情况，当价格放出巨量的时候，这是多头和空头集中释放的时刻，后续出现回调的可能性很大。这发生巨量的时候我们的单子可以进行平仓。

上面我们说的都是信号止盈方法，在日内操作，还有一种止盈方法是固定点位止盈。这种止盈方法是根据品种的波动属性，确定止盈点位。比如，塑料一般的每天的振幅在100个点左右，我们可以规定，当我们在塑料的日内行情中，拿到70个点的时候，就可以止盈。当然，不同的品种，固定止盈的点位不同，不同的交易者对止盈点位的把握也不同。

【八种可行的交易套路】

交易高手日内期货交易由于无规则波动和随机走势较多，对于准确判断有一定的难度，用自己过去的交易经验总结了一下八种 可行的交易套路，前提是顺势，判断对了大的方向之后一些可行的介入点。

第一：早上开盘后通常会出现一种无规则的波动，接着向一个方向突破，稍稍回调后顺势介入，一般短时间内利润较大，适合满仓介入。止损条件是价格迅速逆向运动。

注：这种方法要求 不能跌破日内分时均线和开盘的做单主周期首根k线。

第二：当天大方向明了之后回撤介入，介入点一般是回撤1/2、1/3、2/3，以下几种情况不能介入。　　

1， 价格回撤速度太快，说明调整的时间不够；

2， 价格回撤过大超过2/3；

3， 无量回撤，说明市场没有抵抗力；

4， 回撤后横向运动，说明横盘代替了走势，价格会继续回撤的方向或停滞。

　　注：日内回撤不能跌破分时均价线

第三：价格回撤后创出日内新高或新低之后的追价介入，前提条件是成交量瞬间放大，可以顺势跟进，止损条件是价格回破回撤点。

注：瞬即放大不能是瞬间巨量，瞬间巨量是平仓信号，追单容易高位接盘。

第四：属于摸顶抄底的手法，一般少做，赚点就跑，亏点就砍。出局要坚决。当价格上涨或下跌后遇到放量抵抗时介入。

注：日内交易也应该顺势，巨量后可以平盈利单子，当然巨量反手快进快出也有盈利空间。

第五：是在上涨或下跌过程中的一种追买手法，当价格创出新高或新低之后成交量急剧放大，一般还有很大的盈利空间，市场直接靠板。这种方法盈利速度最快，止损条件是价格迅速回撤。

注：日内交易需要实时盯盘，主要跟踪的品种要在出现小周期的平台突破的时候，条件单顺势跟进， 出现突破后追单对持仓的考验非常大，日内交易追单操作心态容易不稳。

第六：日内行情处于较为平淡的无量盘整时的介入方法，成交量明显较小，突然会出现一根较大的成交量，接着马上变小，这样价格会逆向成交量走势的方向运动，短线介入，到区间一端平仓反手或再次等待类似的介入机会，这种行情一般利润不大，可做性不强，止损条件是持续放量。

注：这是日内巨量，反向入场的做法，这样的入场机会对入场点要求很高，入场机会可能会是在瞬间，不容易把握。

第七：经过一番争夺后日内封于涨跌停板，但马上就打开了，回撤后再次向板靠，成交量继续放大，此时如果板封的不牢靠，可以逆向介入，短时间内利润最大。止损条件是价格向板方向运动，坚决出局。最好的例子是年初豆油从涨停到跌停1000多点的日内利润。

注：这个方法因为在涨停板附近，新手不建议做。涨停板附近不能反向做单。

第八：分时图介入法。虽然方法简单但非常有效，日内如果压力较大，价格在均线之上或受到均线压制就卖出，相反如果支撑较强，价格在均线之下或受到均线支撑就买入，一般好的介入点成交量较大。

注：分时均线是日内多空的分水岭，支撑做多，压力做空，简单有效。

【夜盘案例】

看上图，甲醇的首3分钟下破点是2808位置，止损点是2828（日内高点），止损是20个点，看图夜盘最低到2780，已经是28个点盈利空间，已经满足1:1盈亏比位置浮盈减仓。夜盘创日内新高，剩余仓位离场。昨天晚上甲醇的操作并不是亏损的操作。 做3分钟规则，就要按照规则操作。

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纯碱，3分钟规则没有到盈亏比后止损

看图，上图是纯碱的3分钟周期图，纯碱首3分钟向下破位，最高浮盈不到20个点，但是首3分钟k的止损是30个点。夜盘没有浮盈减仓后止损。

大家对比上面的两个品种， 做一个规则交易，就要严格入场点（可以固定上下2个点），严格止损点（可以固定上下2个点）。大家还要知道，市场是不确定的，任何的操作都不会有100%的确定性，我们只有固定好规则，才能内心淡定的面对盈亏。